Анализ валютных операций с участием юридических лиц московского филиала ООО «Дойче Банк» проведен за 1 квартал 2008 г. и 1 квартал 2009 г. (для сопоставимости сравнения).
Объемы покупки и продажи иностранной валюты в разрезе валют за 1 квартал 2008г. и 1 квартал 2009г. представлены в таблице 1.
Таблица 1
Объемы купленной и проданной иностранной валюты
Наименование валюты Покупка Продажа
1 кв.
2008 год 1 кв.
2009 год Темп роста, % Темп прир, % Отклонение 1 кв.
2008 год 1 кв.
2009 год Темп роста, % Темп прир, % Отклонение
тыс. USD 1100 1600 145,5 45,5 500 1200 430 35,8 -64,2 -770
1250 1780 142,4 42,4 530 1300 280 21,5 -78,5 -1020
1320 1800 136,4 36,4 480 2050 650 31,7 -68,3 -1400
Итого 3670 5180 141,1 41,1 1510 4550 1360 29,9 -70,1 -3190
тыс. EUR 900 1850 205,6 105,6 950 800 1100 137,5 37,5 300
1300 1600 123,1 23,1 300 1200 1800 150,0 50,0 600
1700 1200 70,6 -29,4 -500 1400 7400 528,6 428,6 6000
Итого 3900 4650 119,2 19,2 750 3400 10300 302,9 202,9 6900
тыс.
RUR 350 4520 1291,4 1191,4 4170 650 5050 776,9 676,9 4400
420 4500 1071,4 971,4 4080 430 9000 2093,0 1993,0 8570
430 4400 1023,3 923,3 3970 700 14500 2071,4 1971,4 13800
Итого 1200 13420 1118,3 1018,3 12220 1780 28550 1603,9 1503,9 26770
Данные таблицы 1 показывают, что объемы покупки иностранной валюты в 1 квартале 2009г. превышают объемы покупки за аналогичный период прошлого года.
При сравнении в эквиваленте в долларах США можно заметить, что покупается долларов и Евро больше, чем российских рублей.
Объемы продажи в 1 квартале 2009г. по долларам снижаются при сравнении с аналогичным периодом прошлого года, а по российским рублям и Евро возрастают. Причем, при сравнении в долларовом эквиваленте в 1 квартале 2009г. российских рублей продано приблизительно столько же, сколько в среднем в месяц продается долларов и Евро.
Общая сумма покупки долларов США в 1 квартале 2009 года значительно увеличилась по сравнению с покупкой в аналогичном периоде прошлого года. За 1 квартал 2008 года общая сумма покупки долларов США составила 3670 тыс. долларов США, общая сумма продажи снижается: за 1 квартал 2009 года – 1360 тыс. долларов США при уровне 4550 тыс. долларов США за аналогичный период прошлого года. Объемы покупки долларов США увеличились на 36%, объемы продажи снизились на 70 %.
В 1 квартале 2009 года наблюдается увеличение оборотов покупки и продажи Евро при сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Так общая сумма покупки Евро в 1 квартале 2009 года составила 4650 тыс. Евро при уровне 3900 тыс. Евро за 1 квартал 2008г. (прирост составил 19%), общая сумма продажи соответственно составила 10300 тыс. Евро и 3400 тыс. Евро (прирост 203%).
Обороты по покупке и продаже российских рублей в 1 квартале 2009 года выросли при сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Так общая сумма покупки в 1 квартале 2009 года составила 13420 тыс. российских рублей при уровне 1200 тыс. российских рублей (прирост 1018%), продажа соответственно возросла с 1780 тыс. российских рублей в 1 квартале 2008 года до 285501 тыс. российских рублей в 1 квартала 2009 года (прирост 1504%).
Для более детального анализа купленной - проданной валюты обратим внимание на диаграммы покупки и продажи валюты за анализируемые периоды, построенные на основании данных таблицы 1.
На рисунке 1 отображены объемы покупки и продажи долларов США за 1 квартал 2008г.
Рисунок 1 показывает, что за 1 квартал 2008г. объемы продажи долларов США больше покупки. Так в абсолютном выражении продано на 880 тыс. долл. США больше, чем куплено, превышение составляет 24%. К концу квартала повышение продажи долларов связано с тем, что работающее население получает дополнительные доходы: от 13-й зарплаты, премии по итогам квартала.
В то же время за 1 квартал 2009г. ситуация на наличном валютном рынке долларов США обратно противоположная (рис. 2).
Рис. 1. Покупка-продажа USD за 1 кв. 2008г.
Продано в абсолютном выражении на 3280 тыс. долл. США меньше, чем куплено, или продажа на 74% меньше покупки. Такая ситуация сложилась к началу 2009г. в связи с увеличение доверия населения рублям.
Рис. 2. Покупка – продажа USD за 1 кв. 2009г.
Полученную валюту от валютно-обменных и депозитных операций с иностранной валютной московское отделение ООО «Дойче Банк» размещает на рынке банковских услуг: предоставляет кредиты в иностранной валюте юридическим лицам, перечисляет в центральный аппарат и в другие филиалы, размещает иностранную валюту на корреспондентском счете и участвует в торгах на межбанковской валютной бирже.
Анализ привлеченных и размещенных ресурсов в иностранной валюте (в пересчете на рубли) московским отделением ООО «Дойче Банк» проведен за 1 квартал 2008г. и 1 квартал 2009г. помесячно.
В таблице 2 отражены привлеченные и размещенные ресурсы в иностранной валюте в пересчете на рубли в 1 квартале 2008г.
Данные приведены по среднедневным остаткам на счетах.
Таблица 2 показывает, что отделением в 1 квартале 2008г. среднедневные остатки по привлеченным ресурсам в иностранной валюте составляют в январе - 1578,29 млн.рублей, в феврале – 1654,7 млн.рублей, в марте – 1479,62 млн.рублей.
Таблица 2
Привлеченные и размещенные ресурсы в иностранной валюте в 1 квартале 2008г., млн.руб.
Наименование показателей Январь Февраль Март
остаток среднедн. проц. ставка сумма проц. остаток среднедн. проц.
ставка сумма проц. остаток среднедн. проц.
ставка сумма проц.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Привлеченные ресурсы
средства юридических лиц 8,26 0 0 8,99 0 0 7,61 0 0
в т.ч. средства до востребования 8,26 0,69 0 8,99 0,52 0 7,61 0,33 0
срочные депозиты 0 0 0 0 0 0 0 0 0
средства физических лиц 1428,77 5,77 6,88 1421,75 5,47 6,48 1398,11 4,59 5,35
в т.ч. средства до востребования 35,05 0,69 0,02 34,53 0,52 0,01 32,71 0,33 0,01
срочные депозиты 1328,6 5,9 6,86 1371,3 5,60 6,47 1372,2 4,69 6,46
долговые обязательства 0,29 0 0 1,42 7,21 0,01 1,94 11,28 0,02
прочие 111,97 0 0 201,45 0 0 53,07 0 0
итого 1549,29 5,33 6,88 1633,6 4,77 6,49 1460,72 4,41 5,37
Ресурсы центрального аппарата и филиалов 5,5 6,22 0,03 1,2 0 0 1,2 12,89 0,01
правительственные 0 0 0 0 0 0,02 0 0 0
нецелевые 5,5 6,22 0,03 1,2 0 0 1,2 12,89 0,01
Прочие пассивы 23,5 х х 19,9 х х 17,7 х х
Итого привлечено 1578,29 х х 1654,7 х х 1479,62 х х
Размещенные ресурсы
Кредиты юридическим лицам 35,41 17,51 0,52 33,4 17,55 0,49 31,36 14,87 0,39
в текущую деятельность 0 0 0 0 0 0 0 0 0
в инвестиционную 0 0 0 0 0 0 0 0 0
в лизинг 35,41 17,51 0,52 33,4 17,55 0,49 31,36 14,87 0,39
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Кредиты физическим лицам 396,07 10,12 3,34 400,49 9,65 3,22 397,68 10,05 3,33
Ценные бумаги 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Итого 598,9 13,79 6,88 596,8 11,01 5,48 626,2 11,05 5,76
Ресурсы в ЦА и филиалах 985,9 6,54 5,37 1064,2 8,15 7,23 900,41 7,13 5,35
правительственные 0 0 0 0 0 0 0 0 0
нецелевые 7,3 0 0 7,2 0 0 4,9 0 0
корсчет 978,6 6,6 5,37 1057 8,2 7,23 895,51 7,17 5,35
Итого размещено в доходных активах 1410,08 7,85 9,23 1490,89 8,8 10,94 1324,54 8,22 9,07
Размещено на нужды банка 168,21 х х 163,81 х х 155,08 х х
Итого размещено 1578,29 х х 1654,7 х х 1479,62 х х
Сумма размещенных ресурсов является балансирующим показателем сумме привлеченных ресурсов.
Размещено в доходных активах в 1 квартале 2008г.: в январе - 1410,08 млн.рублей, феврале - 1490,89 млн.рублей, в марте - 1324,54 млн.рублей, что составляет от 89,3% до 90,1% от стоимости всех размещенных ресурсов в иностранной валюте.
На нужды банка для подкрепления кассовой наличности валютных касс и обменных пунктов направлено от 9,9% до 10,7%.
От стоимости доходных активов размещено 69,9% - 71,4% на рынке межфилиальных расчетов (перечислено в центральный аппарат и филиалы банков), в кредитование в иностранной валюте физических лиц – 26,9%-30,2%, в кредитование юридических лиц – 2,2% - 2,5%. Кредитование юридических лиц в иностранной валюте представлено в полном объеме выданным лизингов.
В таблице 3 отражены привлеченные и размещенные ресурсы в иностранной валюте в пересчете на рубли в 1 квартале 2009г. Таблица 2.3 показывает, что московским отделением в 1 квартале 2009г. среднедневные остатки по привлеченным ресурсам в иностранной валюте составляют в январе 1473,5 млн.рублей, в феврале - 1506,8 млн.рублей, в марте - 1528,8 млн.рублей.
Из них 92,8% - 94,2% составляют средства физических лиц от помещения иностранной валюты во вклады и депозиты. Иностранная валюта от размещения физическими лицами срочных депозитов – 89,8 - 91%, средства до востребования – 2,8% - 4,1%.
Размещено в доходных активах в 1 квартале 2009г.: в январе - 1248,5 млн.рублей, феврале - 1338,0 млн.рублей, в марте - 1367,9 млн.рублей, что составляет от 84,7% до 89,5% от стоимости всех размещенных ресурсов в иностранной валюте, на нужды банка направлено от 10,5% до 15,3%.
Размещено на рынке межфилиальных расчетов от стоимости доходных активов 54,2% - 71,4%, в кредитование физических лиц – 43,5%-47,0%, в выдачу лизинга юридических лиц – 0,6% - 0,96%.
Сумма привлеченных денежных средств в иностранной валюте от физических лиц составляла наибольшую долю в привлеченных ресурсах, их доля колеблется в 1 квартале 2008г. в промежутке от 85,9% до 94,5%, в 1 квартале 2009г. – от 92,8% до 94,2%.
Таблица 3
Привлеченные и размещенные ресурсы в иностранной валюте в 1 квартале 2009г., млн. руб.
Наименование показателей Январь Февраль Март
остаток среднедн. проц. ставка сумма проц. остаток среднедн. проц.
ставка сумма проц. остаток среднедн. проц.
ставка сумма проц.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Привлеченные ресурсы
средства юридических лиц 0,6 0 0 0,7 0 0 1,3 0 0
в т.ч. средства до востребования 0,6 0,09 0 0,7 0,02 0 1,3 0,05 0
срочные депозиты 0 0 0 0 0 0 0 0 0
средства физических лиц 1388,8 5,24 6,07 1418,8 5,11 6,04 1418,8 5,48 6,46
в т.ч. средства до востребования 60,3 0,09 0 47,5 0,02 0 42,6 0,05 0
срочные депозиты 1328,6 5,48 6,06 1371,3 5,28 6,04 1372,2 5,65 6,46
долговые обязательства 32 6,46 0,17 38,9 6,48 0,21 42,2 6,54 0,23
прочие 25,2 0 0 17,9 0 0 38,1 0 0
итого 1446,7 5,18 6,24 1476,3 5,08 6,25 1496,4 5,36 6,69
Ресурсы центрального аппарата и филиалов 5,3 5,72 0,03 6,4 9,43 0,05 7,6 9,44 0,06
правительственные 0 0 0 0 0 0,02 0 0 0
нецелевые 5,3 5,72 0,03 6,4 5,66 0,03 7,6 9,44 0,06
Прочие пассивы 21,5 х х 24,1 х х 24,8 х х
Итого привлечено 1473,5 х х 1506,8 х х 1528,8 х х
Размещенные ресурсы
Кредиты юридическим лицам 12,1 18,84 0,19 10,1 18,95 0,16 31,8 5,28 0,14
в текущую деятельность 0 0 0 0 0 0 23,6 13,57 0
в инвестиционную 0 0 0 0 0 0 0 0 0
в лизинг 12,1 18,91 0,19 10,1 18,95 0,16 8,2 20,46 0,14
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Кредиты физическим лицам 586,8 13,68 6,69 586,7 10,88 5,32 594,4 11,35 5,62
Ценные бумаги 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Итого 598,9 13,79 6,88 596,8 11,01 5,48 626,2 11,05 5,76
Ресурсы в ЦА и филиалах 698 6,58 3,82 741,2 7,56 4,67 741,7 7,86 4,86
правительственные 0 0 0 0 0 0 0 0 0
нецелевые 48,4 0 0 22,2 0 0 15 0 0
корсчет 649,6 7,07 3,82 717 7,79 4,67 726,7 8,02 4,86
Итого размещено в доходных активах 1248,5 10,29 10,71 1338 9,1 10,15 1367,9 9,32 10,62
Размещено на нужды банка 225 х х 168,8 х х 160,9 х х
Итого размещено 1473,5 х х 1506,8 х х 1528,8 х х
При размещении иностранной валюты наибольшую долю занимало ее размещение при межфилиальных расчетах (перечисления центральному аппарату и филиалам), их доля колеблется в 1 квартале 2008 г. от 68% до 71,4% и 1 квартале 2009г. – от 54,2% до 55,9%. Снижение доли объясняется перераспределением денежных средств в иностранной валюте в сферу кредитования населения. Так, доля выданных кредитов населению в 1 квартале 2008г. составляла от 26,9% - 30,0%, а в 1 квартале 2009г. она возросла и составила 43,5% - 47,0%.
Доходы от иностранной валюты, распределяемой Банком в безналичном порядке, представляет собой процентное вознаграждение Банка за выдаваемые кредиты в иностранной валюте физическим и юридическим лицам и за финансирование центрального аппарата и филиалов.
По результатам проведенного анализа можно сформулировать основные выводы:
1. Обороты по покупке и продаже иностранной валюты с участием юридических лиц возросли в 1 квартале 2009 г. при сравнении с аналогичным периодом прошлого года.
2. Прибыль от проведения валютно-обменных операций с участием юридических лиц в 1 квартале 2009г. возросла по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Рост прибыли объясняется увеличением оборотов по покупке-продаже иностранной валюты и улучшением сложившейся экономической ситуации в стране.
3. Сумма привлеченных денежных средств в иностранной валюте от юридических лиц составляла меньшую долю в привлеченных ресурсах, их доля снизилась в 1 квартале 2009г. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
4. При размещении иностранной валюты наибольшую долю занимало ее размещение при межфилиальных расчетах, их доля снижается к 1 кварталу 2009г. Снижение объясняется перераспределением денежных средств в иностранной валюте в сферу кредитования населения из сферы кредитования юридических лиц, так как доля выданных кредитов населению возросла. |
обратная связь
